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2017年8月5日土曜日

定点観測 2017年7月 --過去1年移動平均と標準偏差からみた株式市場の買い場

今回から毎月、市場平均(各国市場の指数)において
  • 各月の終値
  • その終値の過去1年の移動平均
  • その過去1年の移動平均の上下1標準偏差(±1σ)
をプロットした図を提供します。

この図はいわゆるゴールデンクロス・デッドクロスみたいなチャートの話で、”過去より”高いか安いかを表す図になります。まあ、上下1標準偏差もついているので、すごい高いかすごい安いかも見られます。^_^
なお、元ネタは竹中正治先生のこちらの手法です↓
米国株の買い時を計る --5年移動平均の上下1標準偏差(±1σ)の値を使ってみよう

私は、いわゆるチャーティストでもないですし、特にテクニカル分析は評価していません。私の過去のブログ記事はこちら↓
テクニカル投資法について --人間のパターン認識と心理で間違いを起こす3つの理由

ただ、私の投資法の前提および、市場変化の前提として、
  • 持ち株は将来成長するいい会社を選択している → つまり売らない、売る必要がない
  • 市場平均採用会社のEPSに変化がない
とすると、この図において株価が過去1年の平均値より下がっていれば、例えば悲観的に売られて割安になっていると強引に(笑)、解釈することができます。チャーティストもこんな考え方ですかね(違うか?)。

さすがにこのままだと、テクニカル分析の人みたいに情けない状態なので、一応保険をかけて、1標準偏差以上に下がっていれば、市場が少しは割安領域じゃないの、と言う論理です(過去1年比較ですけどね)。

あと、もう一つの目的は、買ってもいい水準、時期を見えるようにしたかったためです。サラリーマンは毎日、株なんか見ていませんので。

と言うことで、毎月、S&P500と日経225とジャカルタ総合指数をウォッチしてみようかと思います。
S&P500。
現在は、過去1年の+1σより上回っています。

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日経225。
現在は、過去1年の+1σより上回っています。

ジャカルタ総合指数。
現在は、過去1年の+1σより上回っています。

この記事のまとめ:
  • S&P500、日経225、ジャカルタ総合指数とも、過去1年の+1σより上回っています
  • いつ買うのよ・・・・
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