ラベル

米国株 (308) ファンダメンタルズ投資 (237) バリュー投資 (236) 中国株 (187) インドネシア株 (182) 成長株投資 (177) 財務諸表を読もう (148) 資本家 (146) 不労所得を得る (136) 個別銘柄分析 (131) アルゼンチン株式 (128) マレーシア株 (127) 高配当投資 (119) 労働者 (117) 配当を得る (113) バブル・暴落 (97) 書籍 (94) 会計 (93) テクニカル投資 (90) 経営 (89) 節約術 (77) 組入銘柄 (74) ロシア株 (65) 街角経済 (65) 積立投資 (49) 定点観測 (47) 家計簿 (43) ローン返済 (23) 寄付 (21) MELI (16) 名古屋 (16) グランパス (15) SHAK (13) MO (12) ISRG (10) PNRA (10) V (10) インド株 (10) DIS (9) NISA (9) NTES (9) アメーバ経営 (8) ABT (7) PG (7) 0867.HK(康哲薬業) (6) AEO (5) JNJ (5) LLY (5) MMM (5) SPY (5) WMT (5) セクターと業種 (5) 稲盛和夫 (5) 1066.HK(山東威高集団医用高分子製品) (4) 2202.HK(万科企業) (4) 2328.HK(中国人民財産保険) (3) 6888.KL(AXIATA) (3) GSK (3) UNH (3) UNVR.JK (3) カルガモ親子投資法 (3) 出版 (3) 0388.HK(香港交易所) (2) 0857.HK(中国石油天然気) (2) 0991.HK(大唐国際発電) (2) 2628.HK(中国人寿保険) (2) 2883.HK(中海油田服務) (2) 900923.SS(上海百聯集団) (2) BBRI.JK (2) BRK-B (2) FTNT (2) INDF.JK (2) KLBF.JK (2) MCO (2) VOO (2) 0525.HK(広深鉄路) (1) 0576.HK(浙江高速道路) (1) 0837.HK(譚木匠) (1) 0956.HK(新天緑色能源) (1) 1398.HK(中国工商銀行) (1) 2039.HK(中国国際コンテナ) (1) 8664.KL(SP SETIA) (1) AXP (1) MA (1) MANU (1) TLKM.JK (1) TSLA (1)

2020年12月20日日曜日

ポートフォリオリスク --マイポートフォリオのばらつきと他の市場のばらつきを比較してみました。リターンとともに。

投資にはリスクという言葉がありますが、リスクというのは価格変動のばらつきのことを言います。変動が多い場合、ある時は株価が2倍にもなりますが、場合によっては半分になってしまうようなことも起きます。

このような価格変動に耐えられる人、つまり余裕資金でやられている人は問題ありませんが、どうしてもお金が必要な時に株を売らざるを得ない人は一大事です。

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ

Twitterもフォローお願いします → もりかずお@morikazu56
このブログのfacebookページはこちら→ 気象×公正価値投資 「Fair Value Investment」

株価の変動を抑えるには、分散させるために組入銘柄を多くする必要がありますが、その最たるものが、市場全体を買ってしまうインデックス投資です。

米国にせよ日本にせよ、市場には株価指数という指標があって、市場全体の値動きを代表するような指標が用意されており、その指標自体を購入してしまうのがインデックス投資。今では、素晴らしいことに低コストのETFや投資信託があり、これらを購入することで市場全体の会社を効率的に購入することができます。

一方、私のような個別株を買う人は、自力で分散投資をしなければいけませんが、その分散の効果を今回は見てみましょう。

冒頭のグラフを見てみましょう。このグラフは、毎月の価格の当落(の割合)について、統計的に集計したもので、ローソク足チャートみたいなものの、太い部分が標準偏差分、ひげみたいな部分が最大値と最小値となります。

統計の期間は、約15年間です。

上下に大きいものほどばらつきが大きい、つまりリスクが高いものとなります。

また、黄色いバーがリターン。理論的には、ばらつきが大きいものほどリターンが大きくなるはずですが、どうでしょうか?

私のポートフォリオは他の市場平均よりもちろんばらつきも大きいですが、リターンも大きくなっていますね。リスクを取って投資をしている結果となっています。

 
お金7变化の中で、投資はやはり価格変動が特に激しいもの、つまりリスク商品です。
ただ、長期的にはリターンが他の投資先よりも優れていますので、余裕資金がある方は投資をするべきですね。ヽ(^o^)丿

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。



この記事のまとめ:
  • リスク≒ばらつきを、約15年間、統計的に表現
  • さらにリターンとの関係を明示
  • マイポートフォリオはばらつきも大きいが、リターンも大きい
関連記事:

2020年12月12日土曜日

積立投資 2020年11月 --投資額は27,492円。前月は64,184円でしたので計算投資額が大幅に減少しました。S&P500の上昇が原因です。

 2020年11月の積立投資です。

11月は米国株式市場が10.75%もの大幅上昇。計算上の投資額が極めて少なくなりました。

正規分布(赤色のカーブ)は下記の前月に比べて横軸の幅が変わっていますので、注意をしてください。

ちなみに前月はこちら↓。


前月は緑のS&P500の値が、真ん中の方にありました。

Twitterもフォローお願いします → もりかずお@morikazu56
このブログのfacebookページはこちら→ 気象×公正価値投資 「Fair Value Investment」

今月の投資額は、27,492円。

平均100,000円、最低0円、最大200,000円の条件下では、9,366円となっています。

この手法は、自著の、
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
でも取り上げています。詳細はそちらで。


ちなみにこの方法は、当ブログで進めている価値に対する価格の安さで投資をしていくアプローチではなく、どちらかと言うとチャートを元にしたテクニカル投資のようなものです。手法は、過去1年のデータから正規分布の確率密度関数を想定して、その重みを付けて投資金額を自動決定するものです。
手法に関する過去記事はこちら↓
積立投資向けの毎月投資額自動確定の仕組みを作ってみた --確率密度関数の上側確率の重みで金額を決めるツールです

この記事のまとめ:
  • 計算上の投資額は27,492円
  • S&P500が10.75%も上昇したため買付額が減少
  • 投資活動は少なめに
関連記事:

2020年12月10日木曜日

定点観測 2020年11月 --11月は各国市場とも、前月に比べて大幅上昇しました。資産を増やした方も多かったと思います。^_^

11月末の指数は、すべての市場で株価が上昇。急激すぎる感じです。

こんな時は休むのも相場ですので、何もしないでおきましょう。

■S&P500

S&P500。
米国株は、今月は10.75%の上昇。前月2.77%下げていましたが、それを踏まえても大幅に戻しています。過去1年の正規分布から見ると、1σを遥かに上回っています。買いづらい局面です。

Twitterもフォローお願いします → もりかずお@morikazu56
このブログのfacebookページはこちら→ 気象×公正価値投資 「Fair Value Investment」

■ジャカルタ総合指数

ジャカルタは、9.44%上昇。前月の5.30%上昇から見るとかなり上げてきています。
ここのところ低迷していたインドネシア株でしたが、少し戻しました。

■日経225

日経225は、15.04%の強烈な上げ。
一気に高値圏になってきました。1σを上回ってしまいました。買えないです。

■香港、ハンセン指数

香港市場は、9.27%の上昇。
やや低迷していた香港市場も真ん中くらいまでには戻してきました。

■インド、ムンバイSENSEX30

インドのムンバイSENSEX30は、11.45%の強烈上昇。こちらも一気に過去1年の標準偏差で、1σを超えてきました。

なお、今回のグラフ及び作成手法は、ブログ記事「定点観測 2017年7月 --過去1年移動平均と標準偏差からみた株式市場の買い場」に依っています。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。



この記事のまとめ:
  • どの市場も大幅上昇
  • 低迷していたインドネシア株式市場、香港株式市場も高値に
  • 当面は静観
関連記事:

2020年12月5日土曜日

組入銘柄 2020年11月 --11月は大幅株高になり購入を控えました。定額の積立投資のみとなっています。

2020年11月の組入銘柄です。

11月末は、株高が進み、総資産が大きくなりました。銘柄のの構成・順位には大きな変化はありません。

Twitterもフォローお願いします → もりかずお@morikazu56
このブログのfacebookページはこちら→ 気象×公正価値投資 「Fair Value Investment」

今月の買付も定期積立はSPYDの購入を継続しています。株高が強烈に来てしまいましたので、その他の購入は控えています。
ポイント投資については、継続的な買い増しになっています。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。



この記事のまとめ:
  • 11月は大幅な株高
  • 定額買付は、高配当のSPYDのみ
  • 配当は米国株、中国株が振り込み
関連記事:

2020年11月29日日曜日

Altria Group, Inc. (MO) 銘柄紹介11 --高配当銘柄で有名なアルトリア・グループ。今回は損益分岐点を見ていきます。CVP分析。

連続増配・高配当銘柄で有名なアルトリア・グループの損益分岐点を見ていきましょう。。

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ

Twitterもフォローお願いします → fairvalueinvestment @fairvalue_i
このブログのfacebookページはこちら→ Fair Value Investment 公正価値投資

■CVP分析

すごい損益分岐点となっています。
すでに枯れた事業になっており、固定費がそうとう低い位置にあることと、変動費率も低いです。

この事業は、成長性はありませんが、競合がほとんどおらず、今後もこの利益は固いと思われます。マイケル・ポーターさんの5フォースの観点でも強い事業に当たるでしょう。

強いて言うと、このところの健康志向でタバコの健康被害について注目が集まっていること、電子タバコの台頭が懸念点です。

しかしながら、安定的な銘柄で高配当ですから、ポートフォリオの安定化には良い銘柄かも知れません。

私も一定量、ポートフォリオに組み込んでいます。多くの配当を振り込んでくれるので、嬉しい銘柄ですね。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。


この記事のまとめ:
  • 高配当、連続増配で有名な会社でアルトリア・グループ
  • DPSの推移を見てみた
  • 現時点の配当利回りは、8%強
関連記事:

2020年11月22日日曜日

Altria Group, Inc. (MO) 銘柄紹介10 --30銘柄くらいの持ち株の中で、損失を出しているアルトリア・グループ。でも好きな投資先です。

アルトリア・グループは、高配当銘柄で有名な、タバコ会社です。

当企業は、2017年の米食品医薬品局(FDA)ニコチン規制報道で株価が低迷しています。

今回は、一株配当の推移を見てみましょう。

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ
Twitterもフォローお願いします → fairvalueinvestment @fairvalue_i
このブログのfacebookページはこちら→ Fair Value Investment 公正価値投資

■DPSの推移

2007年度から2019年度のDPS(一株利益)を見てみます。

2008年は、外国部門のフィリップモリス社を分社化し、スピンオフしています。これにより利益を減らしましたので、DPSが見かけ上、下がっています。
それはそれとして、アルトリア・グループは、高配当、連続増配で有名な会社です。DPSが右肩上がりとなっていますね。

現時点の株価に対する配当利回りは、8.61%で驚異的な利回りです。
まあ、株価もずっと低迷していますので、そういう意味合いもあります。
高配当銘柄は、ある側面では不人気銘柄ですから。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。


この記事のまとめ:
  • 高配当、連続増配で有名な会社でアルトリア・グループ
  • DPSの推移を見てみた
  • 現時点の配当利回りは、8%強
関連記事:

2020年11月14日土曜日

積立投資 2020年10月 --投資額は64,184円。S&Pが下げましたので、前月の41,951円から計算上の投資金額は増額となりました。

 2020年10月の積立投資です。

10月は米国株式市場がさらに少し下げました。よって計算上の投資額も多くなりました。購入額は64,184円。前月の4万円台からさらなる増額となっています。下げている時により多く買っていきたいですね。
また、過去1年のデータを元にした正規分布(赤色のカーブ)もだいぶ横に広がっている感じです。つまり、ここ1年のボラティリティ(ばらつき、変動)が大きくなっている感じです。

ちなみに前月はこちら↓。

前月は緑のS&P500の値が、少し右側にありました。
こういう株の下落局面に多く買い付けることができるのが、この重み付け積立投資の特徴です。

Twitterもフォローお願いします → もりかずお@morikazu56
このブログのfacebookページはこちら→ 気象×公正価値投資 「Fair Value Investment」

今月の投資額は、64,184円。

平均100,000円、最低0円、最大200,000円の条件下では、55,230円となっています。

この手法は、自著の、
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
でも取り上げています。詳細はそちらで。


ちなみにこの方法は、当ブログで進めている価値に対する価格の安さで投資をしていくアプローチではなく、どちらかと言うとチャートを元にしたテクニカル投資のようなものです。手法は、過去1年のデータから正規分布の確率密度関数を想定して、その重みを付けて投資金額を自動決定するものです。
手法に関する過去記事はこちら↓
積立投資向けの毎月投資額自動確定の仕組みを作ってみた --確率密度関数の上側確率の重みで金額を決めるツールです

この記事のまとめ:
  • 計算上の投資額は64,184円
  • 前月が41,951円だったため、株価が少し下がって、買付額が多くなった
  • また、正規分布の山もなだらかになり、ここ1年は変動が激しい状況
関連記事:

2020年11月7日土曜日

定点観測 2020年10月 --今月は米国株が引き続き下落。いい感じになってきました。低迷していたインドネシアとインドの株式市場が戻してきました。

10月末の指数は、米国市場が前月に続き続落。インドネシア市場は数ヶ月下落していましたが、大幅復活。インド株式市場も上昇しました。

■S&P500

S&P500。
米国株は、今月は2.77%下げました。前月も3.92%下げていましたので、続落となります。過去1年の結果から見ると買いやすいところに来ていると思います。

Twitterもフォローお願いします → もりかずお@morikazu56
このブログのfacebookページはこちら→ 気象×公正価値投資 「Fair Value Investment」

■ジャカルタ総合指数
ジャカルタは、5.30%上昇。前月7.03%も下げていましたので、復活といったところ。まだ、過去1年の正規分布上では、-1σの辺りにいますので買いやすい状況です。
海に向かっても良い水準です。

■日経225
日経225は、0.90%の下げ。ちょっと高値にいたので、少しいいところに戻ってきました。

■香港、ハンセン指数
香港市場は、2.76%戻しました。前言に6.82%も下落していました。
ただ水準的にはまだ下値の方にいますので、買いに行っても良いかもしれません。

■インド、ムンバイSENSEX30
インドのムンバイSENSEX30は、2.37%上昇。ここ数ヶ月は戻している状況です。

なお、今回のグラフ及び作成手法は、ブログ記事「定点観測 2017年7月 --過去1年移動平均と標準偏差からみた株式市場の買い場」に依っています。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。



この記事のまとめ:
  • 米国市場が低迷中。買いに行っても良いかも。
  • インドネシア株式市場は戻したがまだ下の方に。
  • 香港株式市場もまだ下の方なので、買いに行くチャンスかも。
関連記事: