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2020年12月20日日曜日

ポートフォリオリスク --マイポートフォリオのばらつきと他の市場のばらつきを比較してみました。リターンとともに。

投資にはリスクという言葉がありますが、リスクというのは価格変動のばらつきのことを言います。変動が多い場合、ある時は株価が2倍にもなりますが、場合によっては半分になってしまうようなことも起きます。

このような価格変動に耐えられる人、つまり余裕資金でやられている人は問題ありませんが、どうしてもお金が必要な時に株を売らざるを得ない人は一大事です。

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株価の変動を抑えるには、分散させるために組入銘柄を多くする必要がありますが、その最たるものが、市場全体を買ってしまうインデックス投資です。

米国にせよ日本にせよ、市場には株価指数という指標があって、市場全体の値動きを代表するような指標が用意されており、その指標自体を購入してしまうのがインデックス投資。今では、素晴らしいことに低コストのETFや投資信託があり、これらを購入することで市場全体の会社を効率的に購入することができます。

一方、私のような個別株を買う人は、自力で分散投資をしなければいけませんが、その分散の効果を今回は見てみましょう。

冒頭のグラフを見てみましょう。このグラフは、毎月の価格の当落(の割合)について、統計的に集計したもので、ローソク足チャートみたいなものの、太い部分が標準偏差分、ひげみたいな部分が最大値と最小値となります。

統計の期間は、約15年間です。

上下に大きいものほどばらつきが大きい、つまりリスクが高いものとなります。

また、黄色いバーがリターン。理論的には、ばらつきが大きいものほどリターンが大きくなるはずですが、どうでしょうか?

私のポートフォリオは他の市場平均よりもちろんばらつきも大きいですが、リターンも大きくなっていますね。リスクを取って投資をしている結果となっています。

 
お金7变化の中で、投資はやはり価格変動が特に激しいもの、つまりリスク商品です。
ただ、長期的にはリターンが他の投資先よりも優れていますので、余裕資金がある方は投資をするべきですね。ヽ(^o^)丿

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。



この記事のまとめ:
  • リスク≒ばらつきを、約15年間、統計的に表現
  • さらにリターンとの関係を明示
  • マイポートフォリオはばらつきも大きいが、リターンも大きい
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2020年12月12日土曜日

積立投資 2020年11月 --投資額は27,492円。前月は64,184円でしたので計算投資額が大幅に減少しました。S&P500の上昇が原因です。

 2020年11月の積立投資です。

11月は米国株式市場が10.75%もの大幅上昇。計算上の投資額が極めて少なくなりました。

正規分布(赤色のカーブ)は下記の前月に比べて横軸の幅が変わっていますので、注意をしてください。

ちなみに前月はこちら↓。


前月は緑のS&P500の値が、真ん中の方にありました。

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今月の投資額は、27,492円。

平均100,000円、最低0円、最大200,000円の条件下では、9,366円となっています。

この手法は、自著の、
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
amzn.to/2G1VtGw 
でも取り上げています。詳細はそちらで。


ちなみにこの方法は、当ブログで進めている価値に対する価格の安さで投資をしていくアプローチではなく、どちらかと言うとチャートを元にしたテクニカル投資のようなものです。手法は、過去1年のデータから正規分布の確率密度関数を想定して、その重みを付けて投資金額を自動決定するものです。
手法に関する過去記事はこちら↓
積立投資向けの毎月投資額自動確定の仕組みを作ってみた --確率密度関数の上側確率の重みで金額を決めるツールです

この記事のまとめ:
  • 計算上の投資額は27,492円
  • S&P500が10.75%も上昇したため買付額が減少
  • 投資活動は少なめに
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2020年12月10日木曜日

定点観測 2020年11月 --11月は各国市場とも、前月に比べて大幅上昇しました。資産を増やした方も多かったと思います。^_^

11月末の指数は、すべての市場で株価が上昇。急激すぎる感じです。

こんな時は休むのも相場ですので、何もしないでおきましょう。

■S&P500

S&P500。
米国株は、今月は10.75%の上昇。前月2.77%下げていましたが、それを踏まえても大幅に戻しています。過去1年の正規分布から見ると、1σを遥かに上回っています。買いづらい局面です。

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■ジャカルタ総合指数

ジャカルタは、9.44%上昇。前月の5.30%上昇から見るとかなり上げてきています。
ここのところ低迷していたインドネシア株でしたが、少し戻しました。

■日経225

日経225は、15.04%の強烈な上げ。
一気に高値圏になってきました。1σを上回ってしまいました。買えないです。

■香港、ハンセン指数

香港市場は、9.27%の上昇。
やや低迷していた香港市場も真ん中くらいまでには戻してきました。

■インド、ムンバイSENSEX30

インドのムンバイSENSEX30は、11.45%の強烈上昇。こちらも一気に過去1年の標準偏差で、1σを超えてきました。

なお、今回のグラフ及び作成手法は、ブログ記事「定点観測 2017年7月 --過去1年移動平均と標準偏差からみた株式市場の買い場」に依っています。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!
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ビジネス社さんより出していただきました。



この記事のまとめ:
  • どの市場も大幅上昇
  • 低迷していたインドネシア株式市場、香港株式市場も高値に
  • 当面は静観
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2020年12月5日土曜日

組入銘柄 2020年11月 --11月は大幅株高になり購入を控えました。定額の積立投資のみとなっています。

2020年11月の組入銘柄です。

11月末は、株高が進み、総資産が大きくなりました。銘柄のの構成・順位には大きな変化はありません。

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今月の買付も定期積立はSPYDの購入を継続しています。株高が強烈に来てしまいましたので、その他の購入は控えています。
ポイント投資については、継続的な買い増しになっています。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
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この記事のまとめ:
  • 11月は大幅な株高
  • 定額買付は、高配当のSPYDのみ
  • 配当は米国株、中国株が振り込み
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